Comment utiliser les statistiques de corrélation Forex Comment utiliser les statistiques de corrélation Forex Sur la page Daily Forex Stats vous trouverez des études de corrélation forex et des études de volatilité. Statistiques de corrélation Forex peut sembler intimidant, mais une compréhension de base des corrélations peut aller un long chemin vers vous aider à devenir un meilleur opérateur. Pour savoir comment utiliser les données de volatilité, consultez la rubrique: Comment utiliser les statistiques de volatilité Forex. En fait, ne pas comprendre les corrélations forex lorsque le commerce peut être désastreux, mais en comprenant un peu plus sur les corrélations de nombreux pièges peuvent être évités et peut être quelques stratégies supplémentaires peuvent être ajoutés à votre arsenal de trading forex. Les corrélations sont utilisées pour nous aider à déterminer quels métiers à prendre et à filtrer, ainsi que nous aider à contrôler le risque. Qu'est ce qu'une corrélation Forex Une corrélation est une mesure de combien une monnaie se déplace avec une autre. Les corrélations se situent entre 100 et 100, les premières signifiant qu'elles se déplacent dans des directions opposées les unes aux autres, ce qui signifie qu'elles se déplacent dans la même direction. Le nombre entre 100 et 100 montre la force de la relation. 100 montre deux paires différentes toujours inversées l'une par rapport à l'autre sur la période testée. Sur la page Daily Forex Stats, vous pouvez tester des corrélations sur des longueurs de temps variables et des périodes différentes telles que des données horaires, quotidiennes ou hebdomadaires. Une lecture de 86 montre qu'il y a une corrélation très forte entre deux couples de devises, ils se déplacent dans la même direction très souvent, mais pas tout le temps. Une corrélation de 100 signifie que deux paires se déplacent dans la même direction. La corrélation A 100 signifie que les paires se déplacent dans des directions opposées. Une corrélation de 0 (zéro) ou un petit nombre positif ou négatif (comme 30 ou 25) signifie que les paires n'ont pas de corrélation réelle et si elles se déplacent ensemble, il est plus probable que ce soit aléatoire que significatif. Typiquement, une corrélation de 70 est significative et remarquable, alors que 80 est une forte corrélation (ou forte corrélation inverse si négative). Les corrélations ne mesurent pas l'ampleur. Par exemple, l'USDJPY et le GBPJPY ont une corrélation de 98,7 selon le graphique ci dessous. Ils se déplacent généralement dans une direction similaire, mais cela ne signifie pas qu'ils se déplacent la même quantité. Sur la base des données de volatilité (une statistique distincte affichée sur la page Daily Forex Stats), l'USDJPY déplace actuellement 72.7 pips tandis que le GBPJPY déplace 137.4 pips par jour. Ceci est important lors de la couverture et de la tentative de contrôle des risques, discutée plus loin. Les corrélations sont en constante évolution, généralement à un rythme lent. Les nombres exacts utilisés dans tous ces exemples sont sujets à changement sur une base quotidienne. Vérifiez toujours la nouvelle corrélation et / ou les données de volatilité. Cela dit, certaines paires présentent généralement de fortes corrélations positives et inverses à chacune, bien que la quantité exacte de corrélation fluctue dans le temps. Les statistiques sur les statistiques quotidiennes Forex sont mis à jour quotidiennement pour refléter les corrélations forex entre les paires. Les corrélations sont présentées dans une matrice comme le montre le tableau ci dessous, et sont présentées pour les données horaires, quotidiennes et hebdomadaires. Tableau de corrélation Forex quotidien 8211 30 décembre 2013 Si nous regardons en bas de la colonne EURUSD, nous voyons l'EURUSD a une forte corrélation inverse de 95,9 à l'USDCHF. Comme une paire monte l'autre va descendre la plupart du temps. L'EURUSD et la GBPUSD partagent généralement une corrélation positive significative ou forte, mais au moment de cet instantané, la corrélation n'était que de 58,2, ce qui n'est pas très significatif. Les données hebdomadaires sur la page Daily Forex Stats indiquent cependant que sur le laps de temps hebdomadaire la corrélation est de 90, donc à plus long terme, les paires se déplacent souvent ensemble. Sur la base du graphique, il n'y a pas de corrélation entre l'EURUSD et le NZDUSD: 5. L'AUDUSD et l'USDJPY partagent actuellement une très forte corrélation inverse (l'un remonte les autres baisses) à 96,9. Négociez avec un courtier forex réglementé, offrant des spreads près de zéro sur les comptes ECN, le scalping accueilli et facile dépôts et retraits Voici quelques lignes directrices et les utilisations pour les données de corrélation forex. Comment utiliser les données de corrélation Forex 8211Les traders à court terme trouveront les études de corrélation horaire et quotidienne les plus utiles. Les traders à long terme voudront surveiller les corrélations quotidiennes et hebdomadaires. 8211Si vous avez plusieurs positions fortement corrélées (valeur positive supérieure à 70), cela signifie que les paires se déplacent un peu en tandem. Cela signifie que vous pouvez être surexposé à une devise, même si le risque sur chaque poste est géré. En utilisant le tableau ci dessus, si vous êtes long le GBPUSD et le GBPJPY, ces deux couples partagent une corrélation 91.9. Cela signifie qu'ils se déplacent souvent dans la même direction, ce qui signifie que vous pouvez être potentiellement sur exposé à la GBP, parce que si l'une de ces paires de chute de l'autre est susceptible de ainsi, résultant en deux métiers perdants. 8211Vous pouvez couvrir un commerce dans une paire de devises avec un métier dans un autre qui a un nombre négatif élevé (au dessus de 80). Par exemple, vous pouvez prendre un long dans l'EURUSD et un long dans le USDCHF puisqu'ils se déplacent dans la direction opposée une position couvre l'autre. Soyez conscient de la devise qui est répertoriée tout d'abord. L'EURUSD et l'USDCHF se déplacent dans des directions opposées, mais c'est parce que l'USD n'est que la devise de base dans l'une des paires. Si vous êtes long l'EURUSD et courte l'USDCHF c'est essentiellement signifie que vous avez deux positions courtes dans l'exposition de USD8211double. Cela peut être bon si elle se déplace en votre faveur, mauvais si les USD se déplace contre vous. 8211Parce que deux paires sont fortement négativement ou positivement corrélée ne signifie pas qu'ils compenseront complètement les pertes des autres lorsque vous essayez de haie. Puisque chaque paire peut déplacer une quantité différente (plus ou moins volatile), la volatilité est un autre facteur qui doit être considéré en regardant la couverture. 8211Si vous croyez qu'une devise sera forte, par exemple l'USD, vous pouvez acheter l'USD contre un certain nombre d'autres monnaies qui sont quelque peu ou fortement corrélées. Cela augmentera l'exposition USD, mais chaque paire peut fournir une cible différente, des arrêts et des risques. Si vous n'appréciez pas l'arrangement commercial dans une paire, vous pourrez peut être trouver une meilleure configuration dans une paire différente qui est fortement corrélée. Vous obtenez un commerce similaire, mais avec un meilleur set up. 8211Lorsque deux paires ou plus sont fortement corrélées, la corrélation peut être utilisée comme une confirmation pour les mouvements qui se produisent. Par exemple, si la GBPUSD fait un grand mouvement plus élevé, mais l'EURJPY doesn8217t (91.3 corrélation au moment de la rédaction), il pourrait avertir que le mouvement plus élevé dans la GBPUSD va bientôt échouer. Gardez à l'esprit que la paire GBPUSD aura sa propre tendance qui affecte, et est affectée par, l'EURJPY, et vice versa. 8211Divergences de corrélations sont des opportunités commerciales potentielles ainsi que des signaux d'alerte potentiels que quelque chose de significatif se passe dans l'une des monnaies. Les couples qui diffèrent des corrélations à long terme peuvent revenir en arrière et fournir une occasion de négociation, ou il peut signifier une ventilation de la corrélation. Je souhaite approfondir ces sujets en rédigeant des articles plus approfondis sur les sujets abordés dans cet article. S'il vous plaît laissez vos questions ou commentaires car cela me permet de déterminer où plus d'informations sont nécessaires. Résumé des corrélations Forex Il s'agit d'une introduction brève et incomplète aux corrélations. Il est recommandé que les commerçants se renseignent davantage sur les corrélations et se familiarisent avec les statistiques. Reportez vous à la page Daily Forex Stats pour connaître les corrélations actuelles. Voyez comment les paires positivement et négativement corrélées interagissent les unes avec les autres. Vous pouvez constater qu'être conscient des corrélations peut vous aider à contrôler le risque, trouver des stratégies commerciales alternatives et vous alerter à des dangers potentiels ou des occasions. Téléchargez le Guide Forex Stratégies pour Day and Swing Traders 2.0. Plus de 300 pages de notions de base sur le Forex et 20 stratégies Forex pour tirer profit du marché Forex 24 heures par jour. Ce n'est pas juste un eBook, c'est un cours pour construire votre compétence étape par étape. Utiliser des corrélations de devises à votre avantage Pour être un trader efficace, la compréhension de la sensibilité de votre portefeuille entier à la volatilité du marché est important. C'est particulièrement le cas lors de la négociation de forex. Parce que les devises sont évaluées par paires, aucun commerce de paire unique complètement indépendant des autres. Une fois que vous êtes au courant de ces corrélations et comment ils changent, vous pouvez les utiliser pour contrôler l'exposition globale de vos portefeuilles. Définition de la corrélation La raison de l'interdépendance des paires de devises est facile à voir: si vous échangez la livre sterling contre le yen japonais (paire GBPJPY), vous pouvez consulter la rubrique "Investopedia" Par exemple, vous êtes effectivement négociation d'un dérivé de la GBPUSD et paires USDJPY donc, GBPJPY doit être un peu corrélée à une, sinon les deux ces deux paires de devises. Cependant, l'interdépendance entre les monnaies vient plus du simple fait qu'elles sont par paires. Alors que certaines paires de devises se déplacent en tandem, d'autres paires de devises peuvent se déplacer dans des directions opposées, qui est en essence le résultat de forces plus complexes. La corrélation, dans le monde financier, est la mesure statistique de la relation entre deux titres. Le coefficient de corrélation est compris entre 1 et 1. Une corrélation de 1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la même direction 100 du temps. Une corrélation de 1 implique que les deux paires de devises se déplacent dans la direction opposée 100 du temps. Une corrélation de zéro implique que la relation entre les paires de devises est complètement aléatoire. Lecture de la table de corrélation Avec cette connaissance des corrélations à l'esprit, nous allons regarder les tableaux suivants, chacun montrant des corrélations entre les principales paires de devises au cours du mois de Février 2010. Le tableau ci dessus montre que sur le mois de Février (un mois) EURUSD Et la GBPUSD avait une très forte corrélation positive de 0,95. Cela implique que lorsque l'EURUSD rallie, la GBPUSD a également rallié 95 fois. Au cours des 6 derniers mois cependant, la corrélation a été plus faible (0,66), mais à long terme (1 an), les deux paires de devises ont encore une forte corrélation. En revanche, l'EURUSD et le USDCHF ont eu une corrélation négative presque parfaite de 1,00. Cela implique que 100 du temps, lorsque l'EURUSD s'est rallié, USDCHF vendu. Cette relation est même valable sur des périodes plus longues car les chiffres de corrélation demeurent relativement stables. Pourtant, les corrélations ne sont pas toujours stables. Prenez USDCAD et USDCHF, par exemple. Avec un coefficient de 0,95, ils ont eu une forte corrélation positive au cours de la dernière année, mais la relation s'est fortement détériorée en février 2010 pour un certain nombre de raisons, notamment le renchérissement du pétrole et la faiblesse de la Banque du Canada. (Pour en savoir plus, consultez la section Utilisation de la parité des taux d'intérêt pour le commerce de forex.) Les corrélations changent Il est clair que les corrélations changent, ce qui rend encore plus important le changement de corrélation. Sentiment et les facteurs économiques mondiaux sont très dynamiques et peuvent même changer sur une base quotidienne. Des corrélations fortes aujourd'hui pourraient ne pas être en ligne avec la corrélation à plus long terme entre deux paires de devises. C'est pourquoi le fait de jeter un coup d'oeil à la corrélation de suivi sur six mois est également très important. Cela donne une perspective plus claire sur la relation moyenne de six mois entre les deux paires de devises, qui tend à être plus précis. Les corrélations changent pour diverses raisons, dont les plus courantes sont les politiques monétaires divergentes, la sensibilité d'une certaine paire de devises aux prix des produits de base, ainsi que les facteurs économiques et politiques uniques. Voici un tableau montrant les corrélations à la fin des six mois que l'EURUSD partage avec d'autres couples: Calculer les corrélations vous même La meilleure façon de garder le courant sur la direction et la force de vos couplages de corrélation est de les calculer vous même. Cela peut sembler difficile, mais en fait assez simple. Pour calculer une corrélation simple, il suffit d'utiliser une feuille de calcul, comme Microsoft Excel. De nombreux forfaits graphiques (même certains gratuits) vous permettent de télécharger les prix historiques des devises quotidiennes, que vous pouvez ensuite transporter dans Excel. Dans Excel, il suffit d'utiliser la fonction de corrélation, qui est CORREL (plage 1, plage 2). Les lectures de suivi d'un an, six, trois et un mois donnent la vue la plus complète des similitudes et des différences dans la corrélation dans le temps cependant, vous pouvez décider par vous même quel ou combien de ces lectures vous voulez analyser. Voici le processus de calcul de corrélation examiné étape par étape: 1. Obtenez les données de prix pour vos deux paires de devises disent qu'ils sont GBPUSD et USDJPY 2. Faites deux colonnes individuelles, chacune étiquetée avec une de ces paires. Ensuite, remplissez les colonnes avec les derniers prix quotidiens qui sont survenus pour chaque paire pendant la période que vous analysez. 3. Au bas de l'une des colonnes, dans un emplacement vide, tapez CORREL (4. Mettez en surbrillance toutes les données Dans l'une des colonnes de prix vous devriez obtenir une plage de cellules dans la zone de formule 5. Tapez une virgule 6. Répétez les étapes 3 5 pour l'autre devise 7. Fermez la formule de sorte qu'il ressemble à CORREL (A1: A50, B1: B50) 8. Le nombre qui est produit représente la corrélation entre les deux paires de devises Même si les corrélations changent, il n'est pas nécessaire de mettre à jour vos numéros tous les jours, de les mettre à jour toutes les quelques semaines ou au moins une fois par mois est généralement Une bonne idée Comment l'utiliser pour gérer l'exposition Maintenant que vous savez comment calculer les corrélations, il est temps d'examiner comment les utiliser à votre avantage. Tout d'abord, ils peuvent vous aider à éviter d'entrer dans deux positions qui s'annulent les uns les autres, Par exemple, en sachant que l'EURUSD et le USDCHF se déplacent dans des directions opposées presque 100 fois, vous verriez qu'avoir un portefeuille d'EURUSD long et de USDCHF long est le même que d'avoir pratiquement aucune position c'est vrai parce que, comme la corrélation l'indique, Lorsque l'EURUSD se rallie, le USDCHF subira une liquidation. D'autre part, la tenue de longues EURUSD et long AUDUSD ou NZDUSD est similaire à doubler sur la même position, car les corrélations sont si fortes. (En savoir plus sur le Forex: entrer dans le marché monétaire.) La diversification est un autre facteur à considérer. Étant donné que la corrélation EURUSD et AUDUSD n'est traditionnellement pas 100 positive, les traders peuvent utiliser ces deux paires pour diversifier légèrement leur risque tout en maintenant une vision directionnelle de base. Par exemple, pour exprimer une perspective baissière sur l'USD, le trader, au lieu d'acheter deux lots de l'EURUSD, peut acheter un lot de l'EURUSD et un lot de l'AUDUSD. La corrélation imparfaite entre les deux paires de devises différentes permet une plus grande diversification et un risque légèrement inférieur. En outre, les banques centrales d'Australie et d'Europe ont des biais de politique monétaire différents, donc en cas de rallye du dollar, le dollar australien pourrait être moins affecté que l'euro. ou vice versa. Un commerçant peut utiliser aussi différentes valeurs pip ou point pour son avantage. Prenons l'EURUSD et l'USDCHF encore une fois. Ils ont une corrélation négative presque parfaite, mais la valeur d'un déplacement pip dans l'EURUSD est de 10 pour un lot de 100 000 unités tandis que la valeur d'un déplacement pip en USDCHF est de 9,24 pour le même nombre d'unités. Cela implique que les traders peuvent utiliser USDCHF pour couvrir l'exposition EURUSD. Voici comment la haie fonctionnerait: dire un trader avait un portefeuille d'un lot EURUSD court de 100.000 unités et un lot court USDCHF de 100.000 unités. Lorsque l'EURUSD augmente de dix pips ou points, le trader serait en baisse de 100 sur la position. Toutefois, étant donné que USDCHF se déplace en face de l'EURUSD, la position courte USDCHF serait rentable, se déplaçant probablement près de dix pips plus haut, en hausse de 92,40. Cela transformerait la perte nette du portefeuille en 7,60 au lieu de 100. Bien entendu, cette couverture signifie également des bénéfices plus faibles en cas de forte vente de l'EURUSD. Mais dans le pire des cas, les pertes sont relativement plus faibles. Peu importe si vous cherchez à diversifier vos positions ou à trouver des paires alternatives pour tirer parti de votre point de vue, il est très important d'être conscient de la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. C'est une connaissance puissante pour tous les traders professionnels détenant plus d'une paire de devises dans leurs comptes commerciaux. Ces connaissances aident les commerçants, diversifient, couvrent ou doublent sur les bénéfices. The Bottom Line Pour être un commerçant efficace, il est important de comprendre comment les différentes paires de devises se déplacent en relation les uns avec les autres afin que les commerçants puissent mieux comprendre leur exposition. Certaines paires de devises se déplacent en tandem les unes avec les autres, tandis que d'autres peuvent être des pôles opposés. L'apprentissage de la corrélation des devises aide les commerçants à mieux gérer leurs portefeuilles. Indépendamment de votre stratégie de négociation et si vous cherchez à diversifier vos positions ou de trouver des paires de rechange pour tirer parti de votre point de vue, il est très important de garder à l'esprit la corrélation entre les différentes paires de devises et leurs tendances changeantes. (Pour en savoir plus, consultez notre Tutoriel Forex.)
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