Gamme moyenne vraie (ATR) La Gamme moyenne vraie est un indicateur de volatilité. Il a été développé par J. Welles Wilder en 1978. En plus des nombreux autres indicateurs, il a d'abord été créé pour les marchés des produits de base qui sont plus instables que les actions et pour les prix en fin de journée. De nos jours, il est largement utilisé dans le marché des changes et sur d'autres périodes, aussi. D'abord, Wilder définit la gamme True, ou TR, déterminée comme étant la valeur maximale des trois valeurs suivantes: la valeur absolue d'une distinction entre le prix maximal en cours et le prix de clôture précédent, la valeur absolue d'une distinction entre le prix minimum et le prix de clôture précédent et la distinction Entre un maximum permanent et un minimum permanent. Si la distinction entre un maximum et un minimum est assez faible, il est probable que les deux autres méthodes mentionnées précédemment seraient utilisées pour le calcul du TR. Si la plage change à l'intérieur de la période, une distinction entre un maximum et un minimum est assez grande, TR calculera probablement à partir de celle ci. Moyenne mobile ATR (TR j. N), où TR j modules maximaux de trois valeurs Haut Bas, Haut Fermer j 1, Bas Fermer j 1. En règle générale, on utilise un ATR de 14 périodes. Il est calculé à la fois sur une base d'un jour, et sur la journée ou la semaine et même mensuelle. Les valeurs extrêmes de l'indicateur définissent souvent des points d'inversion ou le début d'une nouvelle fluctuation. La moyenne vraie gamme ne peut pas prédire la durée ou la direction des changements, ainsi que d'autres indicateurs de volatilité. Il spécifie seulement un niveau d'activité. Le faible niveau des indicateurs, souligne le commerce silencieux dans une petite gamme, tandis que les valeurs élevées, les points de commerce intensif dans un large éventail. La longue période de faible ATR souligne l'intégration, qui, très probablement, se traduira par la continuation rapide des changements ou d'un virage. Les valeurs élevées d'ATR sont habituellement le résultat de fluctuations rapides et restent rarement comme ceci pendant la longue période. Comme ATR indique la valeur de volatilité absolue, les paires de devises sur le Forex avec les bas prix auront avec d'autres choses étant égale ATR inférieur et sur le contraire. La principale notion de cet indicateur indique: Plus la valeur de l'indicateur est faible, plus la direction de la tendance est faible, plus la valeur de l'indicateur est élevée, plus le risque de changement de tendance est élevé. Les faiblesses Au cours d'une longue période d'ATR peut être en retard, en précisant non pas en cours mais l'inconstance antérieure. Average True Range ATR Quelle est la moyenne True Range ATR La moyenne vraie gamme (ATR) est une mesure de la volatilité introduite par Welles Wilder dans son Livre, New Concepts in Technical Trading Systems. L'indicateur de plage réelle est le plus grand des éléments suivants: courant élevé moins le courant faible, la valeur absolue du courant élevé moins le ferment précédent et la valeur absolue du courant inférieur moins la fermeture précédente. La moyenne vraie gamme est une moyenne mobile. Généralement 14 jours, des vraies gammes. RUPTURE Moyenne True Range ATR Wilder a initialement développé l'ATR pour les matières premières, mais l'indicateur peut également être utilisé pour les stocks et les indices. Autrement dit, un stock ayant un haut niveau de volatilité a un ATR plus élevé, et un stock de faible volatilité a un ATR plus faible. L'ATR peut être utilisé par les techniciens du marché pour entrer et sortir des métiers, et c'est un outil utile pour ajouter à un système de négociation. Il a été créé pour permettre aux commerçants de mesurer plus précisément la volatilité quotidienne d'un actif en utilisant des calculs simples. L'indicateur n'indique pas la direction des prix, mais il est utilisé principalement pour mesurer la volatilité causée par les écarts et limiter les mouvements vers le haut ou vers le bas. L'ATR est assez simple à calculer et ne nécessite que des données historiques sur les prix. Exemple de calcul ATR Les commerçants peuvent utiliser des périodes plus courtes pour générer plus de signaux commerciaux, tandis que les périodes plus longues ont une probabilité plus élevée de générer moins de signaux commerciaux. Par exemple, supposons qu'un trader à court terme souhaite analyser la volatilité d'un titre sur une période de cinq jours de bourse. Par conséquent, le commerçant pouvait calculer l'ATR de cinq jours. En supposant que les données de prix historiques sont disposées dans l'ordre chronologique inverse, le négociant trouve le maximum de la valeur absolue du courant élevé, moins le courant faible, la valeur absolue du courant plus élevé, moins le clôture précédent et la valeur absolue du courant moins, Précédent fermer. Ces calculs de la fourchette vraie sont effectués pour les cinq derniers jours de bourse et sont ensuite calculés en moyenne pour calculer la première valeur du RTA de cinq jours. Calcul ATR estimatif Supposons que la première valeur de l'ATR de cinq jours soit calculée à 1,41 et que le sixième jour ait une plage vraie de 1,09. La valeur ATR séquentielle pourrait être estimée en multipliant la valeur précédente de l'ATR par le nombre de jours moins un, puis en ajoutant la vraie plage de la période courante au produit. Ensuite, divisez la somme par la période de temps sélectionnée. Par exemple, la seconde valeur de l'ATR est estimée à 1,35 ou (1,41 (5 1) (1,09)). 5. La formule pourrait être répétée sur toute la période.
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